Butterfly valikute strateegia

Optsiooni strateegia võib nimetada portfelliks, mis on kombinatsioon erinevatest võimalustest, aga ka alusvarast. Selle binaarne variant sigals on diagonaalide vahe juba väiksem, kuna ostetud ostuoptsioonil on kõrge hind.

Vaatetornide keldri võti asukoht

Alumine rida Mis on raud liblikas? Valikuvõimalused pakuvad raha teenimiseks palju strateegiaid, mida ei saa tavapäraste väärtpaberitega dubleerida Butterfly valikute strateegia mis kõik pole kõrge riskiga Butterfly valikute strateegia.

Butterfly valikute strateegia

Näiteks võib raua liblika strateegia toota püsivat sissetulekut, piirates samal ajal riske ja kasumit. Strateegia on loodud kombineerides karukõne levikut pulli müügi levikuga, millel on identne aegumiskuupäev, mis läheneb keskmise streigi hinnaga. Lühikest kõnet ja müüki müüakse nii keskmise streigi hinnaga, mis moodustab liblika "keha", kui ka müüki ja müüki ostetakse vastavalt keskmise streigi hinnaga "tiibade" moodustamiseks.

Butterfly valikute strateegia

See strateegia erineb liblika põhilisest levikust kahes aspektis. Esiteks on see krediidivahe, mis maksab investorile avatud preemia netopreemia, samal ajal kui liblika põhipositsioon on teatud tüüpi deebetvahe.

Kõige jubedamad lehmad. Planeedi kõige kohutavad loomad

Teiseks nõuab strateegia kolme asemel nelja lepingut. Võtmed kaasa Raud liblikas strateegia on krediidivahe, mis hõlmab nelja võimaluse ühendamist, mis piirab nii riski kui ka potentsiaalset kasumit.

Butterfly valikute strateegia

Strateegiat saab kõige paremini rakendada madalama hinnakõikumise perioodidel. Oletame näiteks, et ABC Co. Ta kirjutab nii Samuti ostab ta Puhas tulemus on kohe dollari suurune krediit pärast seda, kui pikkade positsioonide eest makstud hind lahutatakse lühikeste positsioonide eest saadud preemiast — dollarit.

Need on loodud selleks, et kauplejad saaksid säilitada vähemalt osa algselt makstud netopreemiast, mis juhtub siis, kui alusvara või indeksi hind sulgub ülemise ja alumise streigi hinna vahel.

Butterfly valikute strateegia

Turumängijad kasutavad seda strateegiat madalama volatiilsuse ajal, kui nad usuvad, et alusinstrument jääb optsioonide kehtivusaja jooksul antud hinnavahemikku. Mida lähemal keskmise streigi hinnale alusvara sulgeb aegumisel, seda suurem on kasum. Kaupleja kannab kahju, kui hind sulgub kas ülemise kõne alghinna kohal või madalama müügi alghinna all.

Mis on raud liblikas?

Kasumimäära saab määrata keskmisest streigihinnast saadud preemia liitmisel ja lahutamisel. Oletame, et ABC Company sulgeb novembris 75 dollarit, mis tähendab, et kõik hinnavahe võimalused aeguvad, välja arvatud kõneoptsioonid.

Butterfly valikute strateegia

Kõnede puhaskahjum on seega dollarit, mis seejärel lahutatakse esialgsest dollari suurusest netopreemiast lõpliku dollari puhaskahjumi eest. Muidugi ei ole vajalik, et ülemine ja alumine streigihind oleksid keskmise streigi hinnast võrdsel kaugusel. Raudliblikaid saab luua kallutatult ühes või teises suunas, kus kaupleja usub, et alusvara tõuseb või langeb kergelt, kuid ainult teatud tasemeni.

Sohvi Sepp

Kui kaupleja usub, et ABC Company tõuseb kehtivuse lõppedes 60 dollarini, võivad nad vastavalt tõsta või langetada ülemise kõne või madalama pakkumise streigi hindu. Raudliblikaid saab ümber pöörata ka nii, et pikad positsioonid võetakse keskmise löögihinnaga, lühikesed aga tiibadele.

Seda saab teha kasumlikult alusvara kõrge volatiilsuse perioodidel.

Võrreldes futuurituru varadega võib optsioon olla kasumlik isegi neil juhtudel, kui turg ise on puhkeseisundis või lihtsamalt öeldes on ühes kohas. Optsiooni strateegia võib nimetada portfelliks, mis on kombinatsioon erinevatest võimalustest, aga ka alusvarast. Valikuline strateegia Straddle - See kas virtuaalset valuutat loetakse juriidilises mõttes kasumiks ostu- ja müügioptsioonide omandamine, kusjuures samad streigihinnad aeguvad samal päeval. Optsioonistrateegia kägistamine - kõneoptsioonide ja binaarsed valikud eesti demokonto korral on täitmise aeg erinev.

Eelised ja puudused Raudliblikad pakuvad mitmeid peamisi eeliseid. Nende loomiseks võib kasutada suhteliselt väikest kapitali ja need võimaldavad püsivat tulu väiksema riskiga kui suunavad hinnavahed. Neid saab ka ülespoole või alla keerata nagu iga teist hinnavahet, kui hind hakkab vahemikust välja minema või kauplejad saavad valida poole positsiooni ja kasumi sulgemisest järelejäänud karukutsega või pullimüügivahega.

  • Kuid enamik strateegiaid nõuaksid, et kaupleja võtaks potentsiaalse preemiaga võrreldes suurel hulgal riski.
  • Butterfly-valikute kasutamine levib mittefarmi palgafondide kasuks - Uudised
  • See on üle 14 päeva õppematerjali!

Samuti on selgelt määratletud riski ja tulu parameetrid. Tasutud netopreemia on maksimaalne võimalik kasum, mida kaupleja saab sellest strateegiast lõigata, ja pikkade ja lühikeste kõnedega seotud puhaskahjumite või miinus algmaksusummade vahe on suurim võimalik kahju, mida kaupleja võib saada.

Butterfly valikute strateegia

Jälgige raualiblikate komisjonikulusid, kuna tuleb avada ja sulgeda neli positsiooni ning maksimaalset kasumit teenitakse harva, sest alusvara lepib tavaliselt keskmise streigi hinna ja kas ülemise või alumise piiri vahel.

Lisaks on kahju tekkimise tõenäosus proportsionaalselt suurem, kuna enamik raualiblikaid on loodud üsna kitsaste levikute abil.

Alumine rida Raud liblikad on loodud selleks, et pakkuda kauplejatele ja investoritele püsivat sissetulekut, piirates samas riski. Seda tüüpi strateegia sobib aga alles pärast võimalike riskide ja hüvede põhjalikku mõistmist. Enamik maaklerplatvorme nõuab ka seda või sarnaseid strateegiaid kasutavatelt klientidelt teatud oskuste taseme ja finantsnõuete täitmist.